Introducción
En este artículo les voy a explicar los principales clases que se utilizan para acceder a una base de datos SQL server.
Antes de comenzar a utilizar las clases, debemos importar en nuestro proyecto el espacio de nombres 
System.Data.SqlClient para tener acceso a dichas clases.
using System.Data.SqlClient;
SqlConnection
La clase 
SqlConnection permite establecer una conexión con una base de datos SQL server.
La propiedad mas importante es 
ConnectionString que representa la cadena de conexión hacia la base de datos.
Pueden ingresar a esta 
web, en la cual, van a encontrar las distintas cadenas que corresponden a SQL server.
Veremos dos ejemplos acerca de la clase SqlConnection
            using (SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=AdventureWorks2012;Integrated Security=True"))
            {
                cnn.Open();
            }
Utilizando el bloque Using podemos crear la conexión cuando necesitemos. Debemos ejecutar el método 
Open() del objeto 
cnn para abrir la conexión. Como notaran, no es necesario llamar al método 
Close() de dicho objeto ya que el bloque Using se encarga y además garantiza que va a llamar 
Dispose() para dicho objeto.
Este es el mejor camino, pero también podríamos utilizar:
            SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=AdventureWorks2012;Integrated Security=True");
            cnn.Open();
            cnn.Close();
En este caso, debemos utilizar el método 
Close() para cerrar la conexión.